Indicador de Intervalo Médio Verdadeiro O Intervalo Verdadeiro é calculado como o maior de: Alto para o período menor do Baixo para o período. Alta para o período menos o fechamento para o período anterior. Fechar para o período anterior e a baixa para o período atual. Basicamente, o Close para o período anterior é substituído pelo Low atual, se menor, ou pelo High atual, se for maior. Average True Range é tipicamente uma média móvel exponencial de 14 dias de True Range. Os usuários devem ter cuidado, ao definir períodos de tempo para Welles Wilders indicadores, que ele não usa a fórmula média móvel exponencial padrão. Consulte Recomendamos que os usuários tentem períodos de tempo mais curtos ao usar um dos indicadores acima. Por exemplo, se você estiver rastreando um ciclo de 30 dias, você normalmente selecionaria um Período de Tempo do Indicador de 15 dias. Com o ATR, ajuste o período de tempo como segue: Período de tempo de ATR (n 1) 2 (15 1) 2 8 dias Indicador de MACD O indicador de MACD é basicamente um refinamento do sistema de médias móveis e mede a distância entre as duas linhas de média móvel . MACD é um acrônimo para Moving Average Convergence Divergence. O MACD foi desenvolvido por Gerald Appel e é discutido em seu livro, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method. O indicador de MACD é usado primeiramente para negociar tendências e não deve ser usado em um mercado de variação. Os sinais são tomados quando MACD cruza sua linha de sinal, calculada como uma média móvel exponencial de 9 dias de MACD. Primeiro verifique se o preço é tendência. Se o indicador de MACD for liso ou permanecer perto da linha zero, o mercado está variando e os sinais são unreliable. Vá longo quando MACD cruza sua linha de sinal de abaixo. Ir curto quando MACD cruza sua linha de sinal de cima. Os sinais são muito mais fortes se houver: uma divergência no indicador MACD ou uma grande oscilação acima ou abaixo da linha zero. A menos que haja uma divergência, não vá longo se o sinal está acima da linha zero, nem ir curto se o sinal está abaixo de zero. Coloque stop-loss abaixo do último menor Low quando longo, ou o último menor High quando curto. Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. Ir curto S - MACD cruza para abaixo da linha de sinal após um grande swing. Vá L longo quando MACD cruza acima da linha de sinal. Sinal curto forte S - o MACD cruza-se após um grande balanço e uma divergência bearish (mostrada pela linha de tendência). Vá longo L. Flat MACD sinais de que o mercado está variando - que são mais propensos a ser whipsawed inout da nossa posição. Saia do comércio longo X, mas não vá curto - MACD é significativamente abaixo da linha zero. Re-enter seu comércio longo L. As configurações padrão para o indicador MACD são: Lento média móvel - 26 dias Rápida média móvel - 12 dias Linha de sinal - 9 dias média móvel da diferença entre rápido e lento. Todas as médias móveis são exponenciais. Consulte Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. Consulte Editar configurações do indicador para alterar as configurações. Legendas e linhas de tendência: Use o histograma MACD se você quiser desenhar linhas de tendência ou colocar legendas no histograma. Caso contrário, eles são deixados pendurados no ar se você ampliar ou alterar períodos de tempo. Mover Média Envelopes Média Móvel Envelopes Introdução Mover Médio Envelopes são envelopes baseados em porcentagem definido acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que seguem ação de preço. Com uma média móvel como base, Envelopes de média móvel podem ser usados como um indicador de tendência seguinte. No entanto, este indicador não se limita a apenas tendência seguinte. Os envelopes também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. O Cálculo Cálculo para Moving Average Envelopes é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial. Medidas móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais põem mais peso em preços recentes e têm menos lag. Segundo, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com um envelope 2,5 mostraria as duas linhas a seguir: O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5 envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movimentam paralelamente ao SMA de 20 dias. Eles permanecem uma constante 2,5 acima e abaixo da média móvel. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um impulso acima do envelope superior mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo início de outra. Com uma média móvel como sua fundação, Moving Average Envelopes são uma tendência natural seguindo indicador. Tal como acontece com médias móveis, os envelopes vão atrasar a ação de preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após uma quebra de envelope e os preços mudam para uma faixa de negociação. Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobreventa para fins de negociação. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobre-venda. Parâmetros Os parâmetros para Envelopes da média móvel dependem dos seus objetivos de tradinginvesting e das características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros. Bandas de Bollinger e canais de Keltner incorporaram mecanismos que automaticamente se ajustam à volatilidade de um security039s. Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir a largura de banda. Os canais de Keltner usam o Average True Range (ATR) para definir a largura do canal. Estes ajustes automaticamente para a volatilidade. Chartists deve independentemente conta para a volatilidade ao definir o Moving Average Envelopes. Títulos com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preço. Títulos com baixa volatilidade podem usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a superposição de alguns Envelopes de média móvel diferentes e comparar. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com três Envelopes de média móvel com base no SMA de 20 dias. Os 2,5 envelopes (vermelho) foram tocados várias vezes, os 5 envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os 10 envelopes (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito grande. Um comerciante de médio prazo poderia usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo poderia usar os envelopes 2.5. Índices de ações e ETFs exigem envelopes mais apertados porque eles são tipicamente menos voláteis do que ações individuais. O gráfico de Alcoa tem os mesmos envelopes de média móvel como o gráfico de SPY. No entanto, note que a Alcoa violou os 10 envelopes inúmeras vezes porque é mais volátil. Identificação de Tendências Média Móvel Os envelopes podem ser usados para identificar movimentos fortes que sinalizem o início de uma tendência estendida. O truque, como sempre, é escolher os parâmetros corretos. Isso requer prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra a Dow Chemical (DOW) com os Envelopes de Média Móvel (20,10). Os preços de fechamento são usados porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intraday alto e baixo. Observe como o DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou se movendo acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra uma força extraordinária. Observe também que o Moving Average Envelopes apareceu e seguiu o avanço. Depois de um movimento de 14 para 23, o estoque foi claramente overbought. No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência estendida. Com DOW tornando-se overbought logo depois de estabelecer a sua tendência de alta, era hora de esperar por um pullable playable. Os comerciantes podem procurar pullbacks com análise de gráfico básico ou com indicadores. Os pullbacks vêm frequentemente sob a forma de bandeiras ou de cunhas de queda. DOW formou uma imagem perfeita caindo bandeira em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira formada no final de outubro com uma fuga em novembro. Após o aumento de novembro, o estoque puxado para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) é mostrado na janela do indicador. Movimentos abaixo de -100 exibem leituras de sobrevendido. Quando a tendência maior está acima, as leituras do oversold podem ser usadas identificar pullbacks para melhorar o perfil do risco-recompensa para um comércio. Momentum vira bullish novamente quando CCI move de volta em território positivo (linhas pontilhadas verde). A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode prenunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra International Game Tech (IGT) quebrando abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Porque o estoque estava muito sobrevendido após este declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise de preços básicos ou outro indicador de momentum para identificar os rejeitos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico que está sendo usado para identificar rejeições do overbought. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os cartistas podem então procurar um sinal gráfico ou um movimento para trás abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas a vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde. O terceiro sinal foi confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Semelhante ao oscilador de preços Antes de passar para os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena salientar que os envelopes de média móvel são semelhantes ao oscilador de preço por cento (PPO). Moving Average Envelopes nos dizer quando uma segurança está negociando uma certa porcentagem acima de uma determinada média móvel. PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao fechamento. 20-período Exponencial Moving Average Envelopes refletem as mesmas informações. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram fixadas em 2,5 e -2,5 no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope 2,5 quando o PPO se move acima de 2,5 (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope 2,5 quando o PPO se move abaixo de -2,5 (sombreamento laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. Por extensão, Moving Average Envelopes também pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. O PPO utiliza médias móveis exponenciais, pelo que tem de ser comparado com Envelopes Móveis Média usando EMAs, e não SMAs. OverboughtOversold Medir overbought e condições oversold é complicado. Os títulos podem tornar-se sobre-comprados e permanecer sobre-comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os títulos podem se tornar oversold e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa. Em uma forte tendência de alta, os preços muitas vezes se movem acima do envelope superior e continuar acima desta linha. Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobre-comprado, mas é um sinal de força para permanecer sobre-comprado. O inverso é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e de sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se reduz. O gráfico para Nokia tem tudo. As linhas cor-de-rosa representam os Envelopes de Média Móvel (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou overbought como uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação do preço ficou intermitente de junho a abril, que é o cenário perfeito para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Níveis de super-compra em setembro e meados de março previram reversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e final de outubro anteciparam avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobre-vendida à medida que uma forte tendência de baixa emerge. As condições de sobre-compra e sobre-venda devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompra. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com suporte de gráfico. Chartist também pode procurar padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Conclusões Moving Average Envelopes são usados principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também pode ser usado para identificar condições de sobre-compra e sobrevenda. Após um período de consolidação, uma quebra de envelope forte pode sinalizar o início de uma tendência estendida. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem girar para indicadores do impulso e outras técnicas identificar leitores oversold e pullbacks dentro dessa tendência. Condições de sobrecompra e saltos podem ser usados como oportunidades de vendas dentro de uma tendência de baixa maior. Na ausência de forte tendência, os Envelopes Moving Average podem ser usados como o Oscilador de Preço por Porcentagem. Move-se acima das leituras de overbought do sinal superior do envelope, enquanto se move abaixo das leituras de sobrevenda do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura sobre-comprada e oversold. Padrões de reversão reversíveis e de resistência podem ser usados para corroborar leituras de sobrecompra. Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados para afirmar condições de sobrevenda. SharpCharts Moving Average Envelopes podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). Envelopes MA são baseados em uma média móvel simples. EMA Envelopes são baseados em uma média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Oversold após quebra acima Upper Envelope: Esta varredura procura por ações que quebrou acima de sua superior exponencial Moving Average Envelope (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O ICC atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought after Break below Lower Envelope: Esta verificação procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial de média móvel menor (50,10) vinte dias atrás para confirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Estudo de tendência de negociação para uma vida Thomas Carr
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