Neuroshell Exchange Forex

Neuroshell trading strategy egoistkatya Eu acho que você está cometendo um erro. Eu posso defender a posição. Escreva-me no PM, começamos. Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis quando escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método de compra e retenção por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 16373.140 de lucro líquido ao negociar apenas um contrato FTSE (16310 por ponto), que era 11 vezes o lucro de compra e retenção (1636.460) com 4 vezes menos risco (drawdown). Por uma questão de consistência com os testes originais no livro, usei os mesmos parâmetros de entrada e otimização (4271993-112003). No entanto, tive que treinar todos os modelos à medida que atualizei para a última versão 6.1 beta Pro da Neuroshells. Eu também aumentou o período de troca de papel até 812008 e, claro, o período fora da amostra de 812008-2252011. Utilizei o método de otimização Gene Hunter e o objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno da correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell). Os sistemas de melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram os sistemas ROC (relativo) e Combinado. O sistema ROC foi o pior desempenho produzindo o menor lucro líquido com o maior desconto. Além disso, tive de reciclar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa de variação dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo à taxa de variação relativa entre o FTSE e os títulos do Intermarket. No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento. O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização rejeitou a Disparidade e usou apenas as duas primeiras para entradas Longas. O inverso era verdadeiro para entradas curtas (usava apenas a Disparidade). O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: a média móvel exponencial e exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para pedidos curtos. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 das 5 nas regras totais para pedidos longos, 2 de 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 de 4 para encomendas de buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas. As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizado pelo algoritmo genético. Vale a pena notar que todos os 3 sistemas de rede neural preferiram usar o índice de bancos SP o sistema mais e único utilizado tanto no XOI quanto no CAC. Isso indica uma alteração nas correlações durante o período de troca de papel mais recente que foi usado para testar o sistema. Finalmente, não esqueçamos meu objetivo original no Capítulo 14 do meu livro, que era comparar sistemas convencionais com rede neural. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 16318 mil lucros com apenas 4 negócios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de 16352 mil dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superaram o sistema convencional na base RewardRisk. Por isso, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Desempenho das estratégias Neural Intermarket testadas em um contrato FTSE de 8108 a 22411 (formato EUA) com base no seu relacionamento com o CAC40 francês, o Índice Amex Oil (XOI) e o SP Bank Index (BIX). A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural e a última estratégia foi um sistema neural e convencional baseado em regras convencionais. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Ordem Online Power Walk Avançar Otimizador Walk Forward Desempenho Explorer Walk Forward Metric Explorer Walk Forward Explorador de entrada Caminhada Avançar Surface Explorer Key Diariamente Estratégia Intraday Cinco Parâmetros Estratégia Parabólica Dennis Meyers Key Sistemas de Negociação Intraday Diariamente A Key Daily Intraday Trading Systems Versão v5t contém um total de nove Sistemas de negociação de curto prazo listados abaixo. O Key Daily Intraday Trading Systems está disponível para TradeStation, MultiCharts e NeuroShell TraderDayTrader Pro. As estratégias do KeyTrSys v5t são protegidas por threads e podem ser executadas em plataformas Multi-core e multi-thread. Sistema de velocidade mediana repetida robusta Este sistema encontra as barras de velocidade de N usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robusta chamadas de inclinação mediana repetida. Se a Velocidade Mediana Repetida (RMV) for maior do que o valor limite vup, o sistema compra. Se a Velocidade Mediana Repetida for inferior ao valor limite - vdn o sistema vende. O RMV ​​é transformado em uma DLL super rápida. Esta DLL permite que o Indicador do Sistema seja atualizado em tempo real e torna a otimização rápida do sistema RMV. Eu publiquei The Robust Repeated Median Velocity System na edição de outubro de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição dessa estratégia pode ser encontrada na página Sistema de velocidade mediana repetida robusta. Este sistema encontra a aceleração da linha polinômica de mínimos quadrados da barra N 2. Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados da curva polinomial de 2ª ordem é usado que evita o transbordamento de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Se a aceleração for maior do que a quantidade limiar, o sistema compra. Se a aceleração for inferior ao valor limite - e o sistema é vendido. Eu publiquei The Acceleration System na edição de julho de 2004 da revista Active Trader. Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de aceleração Este sistema leva a velocidade da linha N de mínimos quadrados da linha N. Se a velocidade for maior do que a quantidade limiar vup, o sistema compra. Se a velocidade for menor que o valor limite - vdn o sistema vende. Eu publiquei The Velocity System na edição de julho de 2003 da revista Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Velocity System Este sistema leva a linha reta dos Menos Quadrados nas últimas N barras e projeta a linha para a próxima barra. Estas próximas projeções de barras são conectadas a uma próxima curva de barras. O sistema segue a seguinte curva de barra e gera sinais de compra e venda das mudanças de porcentagem, a curva se move de curvas baixas e altas locais. Eu publiquei essa estratégia na edição de maio de Stocks Commodities Surfing The Linear Regression Curve With Bond Futures e The Next Bar Forecast System apresentado na edição de maio de 2003 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Próximo Sistema de Previsão de Barras O Sistema de Momento Policromático Este novo sistema requer combinações únicas de várias divisões de tempo de impulso para criar seus sinais de compra e venda. Eu publiquei The Polychromatic Momentum System em novembro de 2002 Active Trader Issue. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System Este novo sistema baseado em escala usa um período de lookback variável com base em um intervalo de máxima verossimilhança para gerar sinais de compra e venda e reduzir os sinais falsos. Eu publiquei o sistema de alcance de máxima probabilidade na edição de março de 2003 do comerciante ativo. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Sistema MaxLkHdRge O Sistema de Breaking do Canal de Noz Eu publiquei o Noise Channel Breakout System em abril de 1998 Stocks Commodities Issue e na edição de setembro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Sistema de Canal de Ruído BO Este sistema melhora o Sistema de Deslocamento de Canal de Noz, adicionando outro parâmetro para melhor desempenho. Eu publiquei The Noise Channel-2 Breakout na edição de outubro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 BO System O sistema de Previsão de Barra 2-P seguinte é um sistema de mínimos quadrados de polinomia de 2ª ordem que extrapola o próximo valor de barras e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que os Least Squares t1 Sistema acima. Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o transbordamento de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Eu publiquei o Sistema de Previsão de Barras Próximas de 2-P no Edição de Comerciante Ativo de dezembro de 2004. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2-P Próximo sistema de previsão de barra Todas as estratégias são orientadas para negociação de curto prazo em todos os intervalos de barras de 1 tic, para barras de 1 minuto para barras diárias. Essas estratégias podem até ser usadas em gráficos PF. Nenhuma das nossas estratégias é plug and play. Com isso quero dizer que as estratégias não podem ser usadas diretamente fora da caixa. Os parâmetros de entrada na estratégia devem ser descobertos pela otimização da TradeStation ou NeuroShell e análise abrangente para as barras de troca e tempo em que você está interessado. É preciso alguma habilidade e experiência discriminantes para selecionar os parâmetros de entrada na seção de otimização de teste que produzirá Lucros no futuro fora da amostra. Para a TradeStation, MultiCharts, todos os códigos de estratégia e indicadores EasyLanguage são diretamente importáveis ​​em sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente divulgados. Não há bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e os indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e em seu período de interesse. Embora os resultados do sistema dêem parâmetros para os futuros intraday ou diários, o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer transacção ou em qualquer período de tempo. Para o NeuroShell TraderDayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e os Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell através de um arquivo exe de configuração especial e são totalmente divulgados na categoria MAKeyTrSys do Assistente de Indicadores e no diretório MAKeyTrSys do Agente de Estratégia de Negociação. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e os indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e em seu período de interesse. Embora os resultados do sistema dêem parâmetros para os futuros intraday ou diários, o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer transacção ou em qualquer período de tempo. O manual de 100 páginas consiste em: Um breve tutorial sobre os detalhes da realização de otimização progressiva com testes fora da amostra usando a TradeStation e como eu procuro os melhores parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS (disponível apenas no Manual TS). Uma descrição completa de cada sistema, sua derivação e seus parâmetros de entrada. O método de otimização avançado e uma tabela dos resultados avançados para cada sistema. Os intervalos de teste de parâmetros de entrada Como configurar um gráfico usando as Estratégias e Indicadores em TradeStation ou NeuroShell. Uma linguagem EasyLanguage e impressão de código de indicador (somente Tradeboard e Multi-Gráficos) Uma impressão de gráfico com a Estratégia é o Indicador associado com todos os sinais de compra e venda do sistema exibidos no gráfico. Resumos de desempenho para o período de teste e os segmentos de período fora da amostra. Special Runup-Drawdown para cada comércio, comércio por resúmenes comerciais. Além disso, cada sistema tem sua duplicata exata em forma de indicador que é exibida no gráfico de preços para que o usuário visualmente veja como os sinais de compra e venda ocorrem. Para TradeStation 9.x e MultiCharts. O pacote Key Daily Intraday Trading Systems v5t consiste em um manual com tutorial conforme descrito acima, Estratégia, Indicador ELD ou arquivo PLA e arquivo DLL e está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L. C. Para 395. O envio por e-mail consiste no Manual em formato Adobe PDF, ELD ou PLA e arquivo DLL. O arquivo DLL da Key Daily Intraday Trading Systems v5t possui uma Licença de Chave que só permite que ele seja instalado em três computadores. Para o NeuroShell TraderDayTrader Pro, o pacote The Key Daily Intraday Trading Systems versão 5 consiste em um manual como descrito acima e um arquivo exe de configuração especial que instala todas as Estratégias de Negociação, Indicadores e DLL no NeuroShell. Este produto está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L. C. Para 395. O envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o Manual no formato Adobe PDF e o MA-KeyTrSysSetup. Exe arquivo de configuração. O arquivo DLL Key Daily Intraday Trading Systems possui uma Licença de Chave que só permite que ele seja instalado em três computadores. Para fazer o pedido on-line, clique em Fazer pedidos on-line. Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, ligue-me para (312) 280-1687 M-F das 12h às 17h CST. Todas as consultas de e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics. Obrigado pelo seu interesse. Dennis MeyersQuantStarts faz parceria com o Ward Systems Group para oferecer o NeuroShell Trader Forex premiado para a plataforma FXCM JACKSON, Wyo. 26 de janeiro de 2015 PRNewswire --160QuantStarts (quantstarts), está expandindo sua pegada através de uma parceria com o Ward Systems Group, o desenvolvedor Do NeuroShell Trader. A parceria permitiu à empresa integrar o seu kit de ferramentas de software emblemático com o FXCM baseado em Nova York, um líder internacional no mercado competitivo de corretagem cambial. Em um desenvolvimento relacionado, a QuantStarts também iniciou recentemente um programa de referência e desconto para recompensar usuários leais NeuroShell que trazem novos comerciantes a bordo e oferece descontos competitivos para comerciantes FXCM novos e existentes. Estamos muito satisfeitos por anunciar a nossa integração com a FXCM e ansiosamente ansiosos para transmitir a palavra a todos na comunidade forex, observou Jeff Magarity. Presidente e co-fundador da QuantStarts. NeuroShell Trader Forex representa a melhor tecnologia disponível para esta aplicação, e agora estamos totalmente integrados no corretor de câmbio superior do mundo. Para os novos comerciantes que buscam entrar nos mercados de Forex em rápido movimento, oferecemos planos de desconto competitivos, ferramentas de análise de ponta e criação de estratégia de arrastar e soltar. Os comerciantes mais experientes apreciarão o alcance e a versatilidade do kit de ferramentas NeuroShell Trader. Desde o início da empresa, a missão QuantStarts sempre foi fornecer ferramentas sofisticadas e versáteis para as massas comerciais a um preço acessível. NeuroShell Trader não exige qualquer experiência de programação, a interface do usuário é inteiramente apontada e clique. No entanto, a facilidade de utilização não deve ser interpretada como significando que o kit de ferramentas é orientado unicamente para comerciantes principiantes. Na verdade, mesmo comerciantes experientes podem fazer uso poderoso do NeuroShell Trader Forex. A reputação da QuantStarts no setor de tecnologia comercial é sem par. O NeuroShell Trader foi nomeado o Melhor Software de Negociação de Inteligência Artificial por Stocks e Commodities por 12 anos consecutivos. Uma revisão detalhada do software destacou a facilidade de uso e a experiência do usuário como aspectos que distinguem claramente o NeuroShell Trader de concorrentes potenciais.160 Os usuários do NeuroShell Trader também fizeram louvores no software: fiquei muito impressionado com as melhorias que o Ward Systems tem Feito ao longo dos anos. Eu tentei muitos outros pacotes, mas existem poucas ferramentas que lhe oferecem flexibilidade para projetar, otimizar e implementar como o NeuroShell Trader. Outro usuário satisfeito proclamou que não só esta é uma das ferramentas de negociação mais poderosas que já encontrei (e tentei a maioria delas), também é mais fácil de usar. Olhando para frente, a Magarity e sua equipe planejam investir pesadamente no NeuroShell Trader Forex como parte de disponibilizar o software a todos os comerciantes em todas as principais plataformas. QuantStarts é a empresa por trás do NeuroShell Trader Forex, uma ferramenta de software fácil de usar que aproveita a inteligência artificial para ajudar os comerciantes de todos os níveis a desenvolver modelos comerciais negociados. Jeff Magarity. Presidente e co-fundador (307) 222-1514 Links Relacionados por E-mail O QuantStarts Parceia com o Ward Systems Group para Brindar o NeuroShell Trader Forex premiado para a plataforma FXCM